二月のドル円EA全滅対策！Salamander！長期バックテストとパラメーター変更
ドル円のポートフォリオかぶりすぎ問題！
一本勝ち、コペルニクス、Lono、サラマンダー。
エントリーが被りすぎることがありますね。２月はそれで痛い目を見ました。ポートフォリオの分散がしっかりしていないと優秀なEAの下位互換的な存在になってしまうことがあります。
別に上記の四つがどれが優秀でどれがしょぼいとかいってるわけでわなくてｗｗ
ただこの４つのなかでどれとも相関が一番高くなってしまってるのはサラマンダーです。
画像の付け方や変え方がよくわからん。置いとかないとアイキャッチにできないのかしら？とりあえず次までに解決せねば。。
解決しました。
サラマンダーとは？
あの有名EAであるEstocを作成したKMLさんのドル円２４時間スキャEAです
Estoc高いからそれのドル円版であるであろうサラマンダーを安いうちに買いました。
安いうちに青田買いです！
２０年バックテスト
Strategy Tester Report
Salamander USDJPY M5 v2.01_16EC839D1
Alpari-ECN-Demo (Build 1170)
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 1999.01.04 15:25 - 2019.02.01 23:55 (1999.01.01 - 2019.02.02) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | GMT=2; Summertime=1; Slippage=5; MaxSpread=4; Lots=0.1; Week_Exit=false; PositionClose_Time1=5; PositionClose_DayOfWeek1=6; use_NG_Entry=false; EntryNG_Start=20; EntryNG_End=21; MagicNumber=20182334; TakeProfit_pips=30; StopLoss_pips=120; MagicNumber2=20184332; TakeProfit_pips2=10; StopLoss_pips2=120; | ||||
| テストバー数 | 1484287 | モデルティック数 | 203463521 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 4744.19 | 総利益 | 12251.77 | 総損失 | -7507.58 |
| プロフィットファクタ | 1.63 | 期待利得 | 2.82 | ||
| 絶対ドローダウン | 216.59 | 最大ドローダウン | 1054.25 (9.73%) | 相対ドローダウン | 9.73% (1054.25) |
| 総取引数 | 1681 | 売りポジション(勝率%） | 678 (90.86%) | 買いポジション(勝率%） | 1003 (89.23%) |
| 勝率(%) | 1511 (89.89%) | 負率 (%) | 170 (10.11%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 30.60 | 敗トレード | -143.47 | |
| 平均 | 勝トレード | 8.11 | 敗トレード | -44.16 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 54 (524.70) | 連敗(金額) | 3 (-263.97) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 524.70 (54) | 連敗(トレード数) | -263.97 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 10 | 連敗 | 1 | |
これがサラマンダーの実力！あ？
- Ｌｏｔは１５
- PF１．６３
- 取引総数１６８１
びみょ。う？
PF高くて取引回数少ない狙いすましたエントリー系ですね。いやそれはいい。
２４時間スキャでこの回数の少なさ！
上り３ハロンに近いタイプですね。
それよりグラフの形だ。
ごごじゃんでは２００５年からしかなくてめちゃきれいなグラフなんだけどこれは。過剰最適化？？？？とまでは言い切れない。けどなにかが起きたかのように中盤から強くなってる。
過剰最適だとしたらこの取引の少なさにも納得なんですけどもも。
いや。くそてんぐの推測でEAを貶めるのはよくないな。
うーん。直近の１３年は強いけどね。
（Estocもってないからバックテスト出せないけどこれに近いグラフになる可能性高くないですか？）
つまりどういうことだってばよ！？
クビです。といいたいところですが直近の伸びには期待せざるを得ない？
でもDDもそれなりで最初の４つのEAからクビにするには君しかいないような…
このPFは惜しいような。
てんぐは考えた。取引回数なくなってもいいから（どうせ廃棄なら）DD下げてみよう。
２０年バックテスト再び
Strategy Tester Report
Salamander USDJPY M5 v2.01_16EC839D1
Alpari-ECN-Demo (Build 1170)
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 1999.01.04 15:25 - 2019.01.31 23:55 (1999.01.01 - 2019.02.01) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | GMT=2; Summertime=1; Slippage=5; MaxSpread=4; Lots=0.1; Week_Exit=false; PositionClose_Time1=5; PositionClose_DayOfWeek1=6; use_NG_Entry=true; EntryNG_Start=20; EntryNG_End=24; MagicNumber=20182334; TakeProfit_pips=30; StopLoss_pips=120; MagicNumber2=20184332; TakeProfit_pips2=10; StopLoss_pips2=120; | ||||
| テストバー数 | 1484000 | モデルティック数 | 203400702 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 5068.23 | 総利益 | 10156.23 | 総損失 | -5088.00 |
| プロフィットファクタ | 2.00 | 期待利得 | 3.63 | ||
| 絶対ドローダウン | 83.64 | 最大ドローダウン | 671.26 (6.07%) | 相対ドローダウン | 6.07% (671.26) |
| 総取引数 | 1397 | 売りポジション(勝率%） | 566 (91.17%) | 買いポジション(勝率%） | 831 (90.97%) |
| 勝率(%) | 1272 (91.05%) | 負率 (%) | 125 (8.95%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 30.39 | 敗トレード | -131.91 | |
| 平均 | 勝トレード | 7.98 | 敗トレード | -40.70 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 43 (414.33) | 連敗(金額) | 3 (-263.96) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 414.33 (43) | 連敗(トレード数) | -263.96 (3) | |
| 平均 | 連勝 | 12 | 連敗 | 1 | |
PF１．６３→２．０
取引総数１６８１→１３９７
純益４７４４→５０６８
そしてDDの大幅減
なんかグラフもいけるんじゃねっ？て感じになったような。
はい。変更点はNG_Entry=true; EntryNG_Start=20; EntryNG_End=24ですね
取引禁止の時間をいれました。20時から24時ですね。
これがそもそもの過剰最適じゃないのかよ！そういう声が聞こえます。
でもですね圧倒的に悪いのです。この指標が入ってくる時間帯の成績がー！
だから２４時間スキャから２０時間スキャのEAに生まれ変わっただけなんだ！
つまりこれは過剰最適化ではない！過剰最適化ではないぞ！！と思い込むことにします。
っていうかこのEAが本来の実力が過剰最適化であれなんであれ、この時間帯におまえはもうポジをとるな。
おわり
結局のところ対策になったのでしょうかそんなに取引数が減ったわけでもなし、また次に同じ相場がきたら同じ結果になるんじゃね？
いっそのことサラマンダーは素直にクビでもよかったんでは？
そんな考えが頭の中をぐるぐると回りだしたがそろそろ丸亀製麺が閉店するので考えるのをやめた。
もうこのへんはどうでもいいや。もうドル円EAを買うことはないし。このとかげは保護観察。
でもこんな感じでクビにするくらいなら最後にEAパラメータいじってとがらせるのも面白いのかなあとか思いませんか？
