おすすめEA。上り3ハロン。20年長期バックテストとてんぐ的考察
動いてよ!上り3ハロン!ドル円のみんながピンチなの!
今回は上り3ハロン。あの有名な一本勝ちの姉妹品ですね。
正直、エントリーがくそ強いです!ドル円系では最強なのではないでしょうか?
エントリーしたらまず負けなくて、このサンハロンとは逆ポジのドル円EAは死刑宣告されたも同義!
だがエントリーしない。ドル円EAが多数エントリーし、地獄の含み損状態でも微動だにせずであります。
ともあれ20年テスト
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 1999.01.04 15:25 - 2019.02.01 23:55 (1999.01.01 - 2019.02.02) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | TF_UseAutoTime=true; Notice1="--- If TF_UseAutoTime chose true,under parameters will be setted automatically"; TF_OpenDay=1; TF_OpenHour=2; TF_Use_WeekClose_Function=true; TF_ExitDay=5; TF_ExitHour=14; TF_ExitMinute=1; Notice2="If TF_UseAutoTime chose false,must set above parameters ---"; TF_SLippage=3; TF_MaxSpread=3; TF_Lots=0.1; TF_MagicNumber=20180106; TF_TP=10; TF_SL=90; TF_UseImpAnouStop=false; TF_StopDayHourMinute=""; TF_Comment="ThreeFurlong USDJPY by CY"; NewYearStopMode=true; TF_OrderRetry=false; | ||||
テストバー数 | 1484287 | モデルティック数 | 203463521 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
純益 | 5857.11 | 総利益 | 15581.23 | 総損失 | -9724.12 |
プロフィットファクタ | 1.60 | 期待利得 | 2.58 | ||
絶対ドローダウン | 10.33 | 最大ドローダウン | 328.99 (2.10%) | 相対ドローダウン | 2.53% (322.39) |
総取引数 | 2268 | 売りポジション(勝率%) | 1180 (92.63%) | 買いポジション(勝率%) | 1088 (91.91%) |
勝率(%) | 2093 (92.28%) | 負率 (%) | 175 (7.72%) | ||
最大 | 勝トレード | 12.91 | 敗トレード | -103.29 | |
平均 | 勝トレード | 7.44 | 敗トレード | -55.57 | |
最大 | 連勝(金額) | 54 (443.90) | 連敗(金額) | 2 (-147.33) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 443.90 (54) | 連敗(トレード数) | -147.33 (2) | |
平均 | 連勝 | 13 | 連敗 | 1 |
- スプレッドは15
- PF1.6
- 勝率92%
- 最大ドローダウン 2.1%
強いよー。エントリーしないけど強い。20年で2000回ってことは一年で100回。月で8回ですか。
あれ?それなりにしますね。いや、それでもスキャでこれなのでやっぱり少ないですね。正直20年で純益5800はそこまで強いわけではないけどこの化け物みたいなPFと勝率なら許せますね。
もちろんてんぐも使用していますし、Lotはポートフォリオの中でも最大比率です。安心感すごいんだもの。
パラメーターいじってみましょう!
通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
期間 | 5分足(M5) 1999.01.04 15:25 - 2019.02.01 23:55 (1999.01.01 - 2019.02.02) | ||||
モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
パラメーター | TF_UseAutoTime=true; Notice1="--- If TF_UseAutoTime chose true,under parameters will be setted automatically"; TF_OpenDay=1; TF_OpenHour=2; TF_Use_WeekClose_Function=true; TF_ExitDay=5; TF_ExitHour=14; TF_ExitMinute=1; Notice2="If TF_UseAutoTime chose false,must set above parameters ---"; TF_SLippage=3; TF_MaxSpread=3; TF_Lots=0.1; TF_MagicNumber=20180106; TF_TP=30; TF_SL=100; TF_UseImpAnouStop=false; TF_StopDayHourMinute=(NULL); TF_Comment="ThreeFurlong USDJPY by CY"; NewYearStopMode=true; TF_OrderRetry=false; | ||||
テストバー数 | 1484287 | モデルティック数 | 203463521 | モデリング品質 | 89.99% |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
純益 | 7796.39 | 総利益 | 18760.08 | 総損失 | -10963.69 |
プロフィットファクタ | 1.71 | 期待利得 | 3.52 | ||
絶対ドローダウン | 1.76 | 最大ドローダウン | 345.92 (2.47%) | 相対ドローダウン | 2.54% (265.08) |
総取引数 | 2212 | 売りポジション(勝率%) | 1146 (91.71%) | 買いポジション(勝率%) | 1066 (91.09%) |
勝率(%) | 2022 (91.41%) | 負率 (%) | 190 (8.59%) | ||
最大 | 勝トレード | 34.01 | 敗トレード | -128.83 | |
平均 | 勝トレード | 9.28 | 敗トレード | -57.70 | |
最大 | 連勝(金額) | 45 (459.26) | 連敗(金額) | 2 (-157.63) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 459.26 (45) | 連敗(トレード数) | -157.63 (2) | |
平均 | 連勝 | 12 | 連敗 | 1 |
- 収益1.3倍増
- PFが1.6から1.7に
はい。今使ってるパラメーターがこれですね。少ないエントリーで最大の利益を追求して、ほとんどDDも悪化してないです。よろしければ自己責任でいかかでしょうか?
追記※何を変えたか書いてないじゃないか。これじゃバックテストのパラメーター項目で見くらべないとわからなかったですよね。TP10→30 SL90→100ですね。
一本勝ちユーザーは3ハロンいらない問題?
一本勝ち持ってると姉妹品だからポジ被るし。。。本当にそうでしょうか?
うまく貼れたのかよくわからないですけどこんな感じですね。一本勝ちにたいして0.3となっております。そこそこ相関はありますが思ったより全然すくない。。。一本勝ちのアクエリアスとキャンサーを同時に動かすよりは遥かにいいですね。(あたりまえですが)
てんぐ的結論はアリです!てんぐはアクエリアスを1hキャンサーを5Mにして相関を下げて一本を動かしています。1対0.35対0.35くらいなLot比率でうごかしてます。
そこに大きめのロットで3ハロンはアリではないでしょうか?
終わり
ここ最近のドル円EAの騙しの引っ掛かりでやばいことになってる人はこのどっしり構えたドル円最強EA(?)をお勧めします。
今日はこのくらいにしておきます。
前回の記事の三分の一位の早さで書き上げれました。この記事を書いた後に本当に何が伝えたかったのか自分でもわからなくなってくる感じ。たまらないぜ。
次回は月収支とその月のバックテストとの剥離。
もしくは秘蔵っ子EAを紹介します。
上がり3ハロン
「ワンポジ・SL値90Pips・ポジションの翌週持ち越しなし」を実現した高勝率のスキャルEA