おすすめＥＡ。梓弓。２０年長期バックテストとてんぐ的考察
梓弓EUR/USDの２０年長期バックテストとてんぐ的考察
EAについて書きたいことは無限にあるのですがいきなり「EAはこうあるべきだ！」とか偉そうに書いてもぶったたかれそうなので無難にEA紹介していきます。
第一回目は一本勝ちについての最適パラメーターと考察！にしようかと思ったけど、もうみんな一本勝ちは持っていらっしゃるようなので後回しにして自分のポートフォリオの中でおすすめであまり注目されていない梓弓でいきますね！
梓弓とはどんなEAなの？
毎日トレードするデイトレードEAで統計的データから優位性のある法則に基づく手法…
なんだかとっても高度な内容そうですがざっくりいうと仲値トレードだと思われます。
僕らの裁量トレードは今あるレートが将来に向かって上がるか下がるかを予想してポジションをもてますよね？
その予想を立てるときに通貨の需要と供給を考えてトレードする人ってあまりいないんじゃないかなと思います。（ってかてんぐもサポレジラインやインジケータなどを使っての押し目買いや戻り売りぐらいしか考えてません．．．）
でも梓弓さんはそんな次元で相場を考えていないのです！
企業が（日本でいうところのトヨタやSONYや大手銀行）海外通貨を必要として動かしている時間帯とその需要を狙ってトレードしているのです。
なので過去の統計からみて有利な方向に同じ時間に毎日入ります。
ココがすごいよ！梓弓！
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毎日決まった時間にエントリーして決まった時間にクローズするのに２０年バックテストをクリアそう揺るがない毎日絶対に二回の定刻エントリー
Strategy Tester Report
Azusayumi_EURUSD ver1.02_fxon_BC0AF98D
Alpari-ECN-Demo (Build 1170)
| 通貨ペア | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 1999.01.04 18:40 - 2019.02.01 23:55 (1999.01.01 - 2019.02.02) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Buy_Order=true; Sell_Order=true; Lots_buy=0.1; Lots_sell=0.1; Slippage=1; MaxSpread=10; MM=false; Risk_buy=2; Risk_sell=2; MaxLots=100; Magic=17070501; Limit_buy=1000; Stop_buy=100; Limit_sell=1000; Stop_sell=100; comment="Azusayumi_EURUSD"; Breakeven_buy=false; BreakevenPips_buy=100; Breakeven_Stop_buy=5; Breakeven_sell=false; BreakevenPips_sell=100; Breakeven_Stop_sell=5; TrailingStop_buy=false; TrailingStartPips_buy=100; TrailingStopPips_buy=10; TrailingStop_sell=false; TrailingStartPips_sell=100; TrailingStopPips_sell=10; Menu="--- GMT ------------------------------------------------------"; GMTmenu="True:Auto False:Manual&BackTest"; AutoGMT=false; Manual_BackTestMenu="0:Not Summer Time 1:London 2:N.Y."; SummerTimeType=2; SummerGMT_Offset=3; WinterGMT_Offset=2; | ||||
| テストバー数 | 1483754 | モデルティック数 | 204858849 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 10 | ||
| 純益 | 18186.40 | 総利益 | 106117.50 | 総損失 | -87931.10 |
| プロフィットファクタ | 1.21 | 期待利得 | 1.82 | ||
| 絶対ドローダウン | 42.00 | 最大ドローダウン | 1112.00 (5.69%) | 相対ドローダウン | 5.69% (1112.00) |
| 総取引数 | 9983 | 売りポジション(勝率%） | 5126 (53.80%) | 買いポジション(勝率%） | 4857 (52.54%) |
| 勝率(%) | 5310 (53.19%) | 負率 (%) | 4673 (46.81%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 259.40 | 敗トレード | -100.00 | |
| 平均 | 勝トレード | 19.98 | 敗トレード | -18.82 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 19 (337.00) | 連敗(金額) | 15 (-162.50) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 392.00 (5) | 連敗(トレード数) | -346.00 (4) | |
| 平均 | 連勝 | 2 | 連敗 | 2 | |
２０年テストです
- ロットは０．１固定
- 今回はスプレッド１０で出しています（本来なら１５で計測していますが始値始動であり値動きの激しくなく指標もない時間帯でエントリーしクローズするんで１０が妥当と判断しました。）
- 毎日絶対に二回の定刻エントリー
これだけみると一万回取引して勝率５０％の純益１８０００でPF1.2です・・・勝率は低いですが純益はいいですね。（ちなみに一本勝ちはスプ１０なら純益１２０００ほど、まあ取引回数が違うので一回当たりのエントリーにおける安定感はもちろん一本勝ちのほうが上）
となるんですが梓弓さんの強みはそこではありません。それはバックテストとの剥離がめちゃ少ないこと！ここまでバックテストと剥離が少ないEAをしりません。
毎日同じ時間で始値始動であり値動きの激しくなく指標もない時間帯でエントリーしクローズ
これがすごいです。あとはブローカーによる配信レートの差しかないですが梓弓さんは細かいことなんも考えてないんでTitanではエントリーしてオアンダではエントリーしませんでした．．．なんてことがありません。
これってつまり２０年のバックテストがそれなりの成績を出している→そしてその２０年テストが高精度で信頼できる→未来に向かっても安心して稼働できる
ってことですよね？！梓弓さんすごい！
- ポートフォリオに組み込むにあたっての相関関係
ポートフォリオを組むのにあたって最もてんぐが重要視しているのは相関性。これが少ないEAを取り揃えて安定性を出し毎年どころか毎月、いや毎週勝つことが可能になると思っています。
今現在１７程のEAを所有していますがそのどれとも相関性が－０．０２から０．０３の間なのです。これは梓弓さんマジですごい。
なので安心してポートフォリオに組み込み底上げが期待できます！このEAとポジ被るから取り入れても意味ないかなあとか考えなくていいんですよ！これマジでやばいです。
ココがダメです梓弓！
いやあ褒めた褒めた。梓弓さんを充分に褒めましたが別に梓弓の回しもんじゃないで文句も小声で言わせてもらいます。（開発者様すみませんてんぐはちゃんと購入して今もだいすきで稼働してますので許してください）
- 高くない勝率とＰＦ
まあこれについては取引回数でカバーしてる感じですね。ですが月単位では余裕で負けれる。メインＥＡをはるには心もとないです。
- なんといってもロジックが単純すぎる
これについては単純であるが故に過剰最適化の心配すらないけども！！
あんまりにも単純すぎでしょ！！！エントリーが淡々とし過ぎてて、てんぐはこのEAは時間が来たら梓弓のなかの何かがジャンケンでもしてポジ方向きめてるんじゃないかとおもいましたよ！
でもね！真実はもっとすごかったの！
日本時間１０時前のエントリーはロング１６時はショートを２０年間繰り返してた！！
これにはてんぐも空を仰ぎました。ジャンケンすらしてないじゃん。なんでこれでこんなに安定して勝ちつづけられるの？ぼくが結婚してもおじいちゃんになってもネットの片隅で定刻ロングショートを梓弓はかましていくの？
まとめ
人生初めてのブログでとても読みにくくちゃんと伝えたいことをつたえられたかもわかりませんが結局のところ
なんだかんだやっぱすごいわ梓弓ということです。
ってことで締めたいと思います。文句も書きましたが、これからもてんぐのポートフォリオの一端を担っていく実力のあるＥＡなのは間違いないのですから。
今回のＥＡ梓弓では長期でパラメーターをいじってもしっくりくるのがありませんでしたので載せていません（ショートのほうが若干スコアがいいのでロングとショートをＬｏｔで差を出すときには参考にしてください。）
次回は長期バックテストでパラメーター最適化した有名ＥＡの設定の仕方か、穴場的ＥＡの紹介をしたいなあと思います。
読んでくださりありがとうございました。
