第二回目。EAって勝てるの？ ＥＡの運用
EAとの向き合い方
twitterをみていると
- EAの調子が悪くなったら休ませる
- フォワードがよくなったら復活させる
- 調子によってＬｏｔを調整する
- イベント時には停止させる
- フォワードを見てから購入する
などなど、EAに対して人それぞれ稼働のさせ方や考え方があると思います。
正直どれが正解かはわかりません。というかどれが間違いとかはないのかなあとも思いますが
自分の中でこういう風にEAを稼働させていくんだ。というブレない軸は必要に思います。
なので今回はてんぐのEA稼働に対する考え方を書いていきます。
てんぐのEA稼働ルール
EAの停止
大前提としてバックテストを信用して購入し、未来もその過去（バックテスト）に近いスコアを出してくれるだろうという予想のもと動かしています。
なので僕は一度稼働させるに値すると思って動かし始めたEAを止めることはありません。とめるときは廃棄です。
そしてバックテストを否定するうごきがでるまでとめません。
なので停止する理由は
- バックテストに対してエントリーやクローズが一致しなさすぎる
- 最大ドローダウンを更新する
- 最大停滞期間を更新する
- 相関性の高い（類似性の高い）EAを購入し、そのEAよりも明らかに性能が下回るとき
主にこれらの理由で停止して、お蔵入りにします。
基本的には複数のEAを回すので判断はかなりゆっくりでも致命的にならないと思っています。最大DDを更新してやっと怪しいですな…。とか言い出すくらいゆっくり判断しても間に合うと思っています。
「バックテストに対してエントリーやクローズが一致しなさすぎる」は正直かなり怖いと思います。そうなると大前提のほうを崩されてしまうので。
でもこの判断って難しいですよね、半年ぐらいでどのくらい剥離するのかみないといけなさそうですね。
Ｌｏｔの変更
Ｌｏｔは下げないし上げない。を基本としています。というのもまだまだポートフォリオにＥＡが入る余地があるうちは無限にＥＡを仕入れていっていいと思っているからです。
どんなＥＡを入れても強い相関が出てしまう。そうなるまではＥＡを増やしていきます、たぶん２０半ばくらいまでは増やそうと思えば増やせるのだと思います。
そうなったときに初めてポートフォリオを完成とし、わずかづつＬｏｔをあげていきます。
ＥＡ４つ状態
QUANT ANALYZER PORTFOLIO REPORT
Portfolio
TOTAL PROFIT
$ 28366.95
PROFIT IN PIPS
31447.8 PIPS
YRLY AVG PROFIT
$ 1412.51
YRLY AVG % RET
4.71 %
CAGR
3.22 %
# OF TRADES
15609
SHARPE RATIO
0
PROFIT FACTOR
1.35
RETURN / DD RATIO
17.42
WINNING %
75.25 %
DRAWDOWN
$ 1628.3
% DRAWDOWN
2.86 %
DAILY AVG PROFIT
$ 7.12
MTHLY AVG PROFIT
$ 117.71
AVERAGE TRADE
$ 12.35
ANNUAL% / MAX DD%
1.13
R EXPECTANCY
0.09 R
R EXP SCORE
66.41 R
SQN
10.77
SQN SCORE
8.77
ＥＡ8つ状態
QUANT ANALYZER PORTFOLIO REPORT
Portfolio (1)
TOTAL PROFIT
$ 105037.74
PROFIT IN PIPS
115818 PIPS
YRLY AVG PROFIT
$ 5230.15
YRLY AVG % RET
6.54 %
CAGR
4.07 %
# OF TRADES
62281
SHARPE RATIO
0
PROFIT FACTOR
1.25
RETURN / DD RATIO
52.21
WINNING %
72.68 %
DRAWDOWN
$ 2011.7
% DRAWDOWN
2.5 %
DAILY AVG PROFIT
$ 16.32
MTHLY AVG PROFIT
$ 435.84
AVERAGE TRADE
$ 15.32
ANNUAL% / MAX DD%
1.63
R EXPECTANCY
0.07 R
R EXP SCORE
209.63 R
SQN
18.24
SQN SCORE
33.34
※全部デフォ設定で０．１Ｌｏｔで出しています。だから複数ポジＥＡが幅を利かせた感じになっていますが、言いたいことは相関のないＥＡを増やすと安定するね！ってことです。
…比べかたヘタクソか。まあいいです。
実際にはＬｏｔ数にも差をつけてＤＤや停滞期を大幅に下げることができますね。
ＥＡで短期で大量に儲けて勝ち逃げするならば理想のポートフォリオは必要ないですが、ＥＡに未来を感じ１０年単位で資産構築するためには理想のポートフォリオは必要なのかなあと思いこの方針です。
でもこの方針で問題なのは、もしもＥＡが勝てないというときに（引退するときに）大量のＥＡが残りとても悲しいですね、きっと。
イベント時などの停止
わかりません。
いや、ＥＡは指標の存在を考慮していないので止めたほうがいいだろうという予想はつきます。それに指標で大きく有利な方に動いてもスプレッドで切れないでしょうし。
でもＥＡのポジションをぶつ切りにすればするほどバックテスト結果のスコアは落ちていくことが多かったからです。
特に近年の指標は動かないことが多いですし、動くかどうかわからないのに持っているポジションを切るのは微妙にも思えます。
とはいえ期待値がプラスかマイナスかわからない勝負はする必要がない！
これがほとんどの人が出す答えになりそうです。
で僕は確かに切ったほうがいいんだろうけどめんどうだから切らないを選択しています。
めちゃ適当ですね。めんどうなんですよ、相場も読めないし、指標やそれを取り巻く世界に興味もない、ほったらかしでやりたいからのＥＡなのでそこまで気にしたくない。というところです。
それに力をそそぐならばＥＡ選びや稼働結果のメモを真剣にやったほうがＥＡで勝つことに対しての割合は大きいのかなとか思ったり。
Forex_News_Filter(フォレックスニュースフィルター)
こんなのもありますね。でもいいや。
そのうち考えが変わって止めるようになるかもだけど今はこのスタンスで行きます。
年始年末は止めます。
いったんおわり
またしても固い感じの記事になってしまった。
っていうか赤文字ひらがなで最後におわりとか書いてるヤツの話なんぞ説得力皆無。
なぜこんなパターンにしてしまったのか？なにがおわりだよ！
あ。そういえば
ＥＡバンクの開設ができました。とりあえずはサンフラワー、パワーオブジャパン、ハナ、カプリコーンでいこうかなと思いました。（あれほど欲しいとか言ってたスワローとは？）
まだ設置もバックテストも全部終わってないけど。
まあそんことはどうでもよくて毎日更新とか無理だ！コレ！
こういった記事は週１にしてそろそろ毎日の収支報告をしていこう。
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